高频交易系统构建实践

从0开始构建一个工业级高频交易系统(赠送全套源码)，Tick2Order延迟中位数1200ns，99%为3020ns，支持CTP、REM、YD期货柜台API，华鑫Tora、中泰XTP股票柜台，分享中高频量化交易系统开发和实盘交易运维经验。 QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统，提供国内中金所、大商所、郑商所、上期所和A股量化IT基础设施的基础功能。 XQuant是QuantFabric的策略交易平台，提供C++和Python版本。 XQuant C++/Python版本使用SHMConnection C++版本与XMarketCenter、XRiskJudge、XTrader进行IPC通信： 通过MarketServer内存通道从XMarketCenter读取行情数据，进行计算后触发交易信号，将报单写入OrderServer内存通道； XTrader从OrderServer内存通道读取报单请求，如果需要风控检查，则将报单请求写入RiskServer内存通道；如果不需要风控检查，则直接调用柜台API进行报单。 XRiskJudge从RiskServer内存通道读取报单，进行风控检查，并将检查结果写入内存通道； XTrader从RiskServer内存通道读取报单检查结果，如果风控检查不通过，直接将订单状态信息返回监控系统；如果风控检查通过，则调用柜台API进行报单。 基于XMarketCenter、XRiskJudge、XTrader、XQuant(C++)交易组件构成的多进程中高频交易系统Tick2Order中位数在50-60us，使用AMD EPYC 7K62 CPU进行测试，主频2600MHZ。 如果需要更低延迟，请绑定XMarketCenter、XRiskJudge、XTrader、XQuant(C++)交易组件的关键线程到CPU，并尽可能使用高频交易服务器，超频至4.8GHZ以上，Tick2Order中位数可以降低至20us以下。 HFTrader包括行情、策略、交易、监控四个模块，每个模块创建一个线程运行，其中行情、策略、交易建议分别绑定隔离CPU提高性能,HFTrader进程启动时建议绑定CPU，因此每个HFTrader实例占用4个CPU。 高频低延迟技术分享： 量化IT技术交流QQ群：748930268 验证码：QuantFabric QuantFabric量化交易系统开源地址：https://github.com/QuantFabric/QuantFabric