高频交易系统构建实践

从0开始构建一个工业级高频交易系统(赠送全套源码)，Tick2Order延迟中位数1200ns，99%为3020ns，支持CTP、REM、YD期货柜台API，华鑫Tora、中泰XTP股票柜台，分享中高频量化交易系统开发和实盘交易运维经验。 QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统，提供国内中金所、大商所、郑商所、上期所和A股量化IT基础设施的基础功能。 QauntFabric交易系统中XMarketCenter和XQuant之间行情数据交互使用共享内存消息队列进行IPC通信，XTrader和XQuant之间报单、撤单、订单回报交互使用共享内存消息队列进行IPC通信，XTrader与XRiskJudge的风控请求和响应使用TCP进行IPC通信。 XWatcher负责转发XMarketCenter、XTrader、XQuant、XRiskJudge的监控数据并监控进程组件状态以及Colo状态。 XServer用于转发不同Colo的交易数据以及管理XMonitor监控客户端。 量化IT技术交流QQ群：748930268 验证码：QuantFabric QuantFabric量化交易系统开源地址：https://github.com/QuantFabric/QuantFabric