这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第三个高级课程。本课程宗旨是缩短个人或小型机构投资者与大型机构投资者之间的差距。

课程中使用中国期货CTP程序接收到的Tick切片数据进行金融时间序列分析数据挖掘，解密每个tick中隐藏的信息，获得来自买单和买单的各种成交量信息，
并对信息进行数据挖掘，得到在刚刚一个tick形成的时间中，每个价格上极为接近真实的挂单,撤单,主动买入,主动卖出等信息。

本分析课程对传统k线进行了解剖，经过课程学习，会看到不一样的k线，里面的数据是“透明”的，你能知道每种k线里面，
在每一个价格上作为买单，作为卖单各自成交了多少数量！

课程中顺便讲解了做高频必须自己获取tick数据的必要性，自己开发ctp获取tick数据和从第三方下载tick数据有什么本质区别。



本课程属于高频交易系统的大数据分析和数据挖掘课程，也是机器学习中常用的特征工程课程，本课程针对资深交易者，课程中不包括策略开发，不包括CTP程序开发。

如有需要请先参看前期课程:

https://edu.csdn.net/course/detail/24783       《期货CTP高频数据Tick下载（含穿透式监管，包含全部C++源代码）》
https://edu.csdn.net/course/detail/26263        《日内高频交易实战，从python数据分析到C++编写策略》

https://edu.csdn.net/course/detail/24720      《股票期货数据采集和日常维护 》

如您能根据这些信息研发出高频交易策略，可以参考技术架构编写高频交易，以达到极快速度:

https://edu.csdn.net/course/detail/24668       《高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）》

提醒：本课程仅在csdn发布，未联系作者，其余购买方式均为盗版。凭本课程的正版购买凭证，可以联系作者进行定制开发。