高频交易系统编写(纳秒级,多进程,分布式,附基础代码)

高频交易系统编写(纳秒级,多进程,分布式,附基础代码)
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  • 技术交易概念

    • 技术交易的概念以及分类
    • 技术交易的未来
  • 高频交易最重要的是数据

    • 如何获取股票,期货的高频数据
  • 数据处理是一门课程

    • Python以及Python IDE环境
    • 以jupyter和pandas处理日线数据为例,说明pandas和jupyter的用法
  • 开发环境的准备

    • 搭建C++开发环境
    • 搭建go开发环境
  • 中国期货CTP API开发实例

    • rapidjson配置文件读写
    • CTP API介绍和环境准备
    • 市场行情类Market的代码编写
    • 交易管理类Trade代码编写与注意事项
    • 批量订阅主函数的编写
    • 调测整个订阅流程
    • 如何进行穿透式监管升级
    • 使用window定时任务搜集期货ctp数据
    • 使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据
    • 将tick数据生成秒,分钟为单位的ohlc的柱体bar
    • 从交易系统中分离出全部源代码
  • 网络通信框架GRPC的C++开发

    • grpc从C++源码编译
    • grpc开始第一个helloworld失败
    • grpc开始第一个helloworld成功
    • 实现grpc的C++编译环境最优化配置
  • 使用mmap进行进程间通信

    • 介绍开发ctp交易系统的架构方式---为什么选择mmap
    • 从mmap的例子开始,写程序一定要写测试
    • 将mmap重构做成实用库,不重新发明轮子,而是重新制造轮子
    • mmap是好,可是究竟要怎么使用
    • 完成mmap库的开发,功能讲解
    • 准备一些其他第三方库
  • 可支持多种网关并行的架构与设计

    • 网关部分的架构设计
    • 行情,交易引擎与多账户的处理
    • 网关部分开发和处理流程讲解
    • 网关部分为都多参数进行接口升级
  • 策略部分功能的开发

    • 策略部分功能的开发
    • 简化策略逻辑,增加broker的功能,自动实现SHFE的平今,平昨
  • 微服务注册与发现中心的开发

    • 微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分
    • 微服务注册与发现中心的开发go部分
    • 微服务注册与发现中心重构接口
    • 行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能
    • 交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能
    • 策略部分添加注册与发现机制
  • 功能进化---建立跨网络分布式系统

    • 如何动态添加mmap
    • 为什么要使用grpc添加流式信息交互
    • grpc添加流式信息交互
  • 升级为多机跨网络的分布式交易系统

    • 行情引擎(MD)部分升级代码讲解
    • 交易引擎(TD)部分升级代码讲解
    • 策略部分升级代码讲解
  • 让系统能够在linux上的编译运行

    • docker安装和注册
    • mmap编译通过,grpc受阻
    • mmap编译通过,grpc受阻
    • 外部 grpc编译
    • broker.ctp, strategy编译
    • 编译终于成功
    • 测试运行
  • 策略,行情,交易模块的联调

    • 启动参数的配置以及测试用例
    • 演示,单机环境运行,分布式网络环境运行
    • broker.ctp穿透测试升级和改动
  • 高频交易回测

    • 高频交易回测系统的开发
    • 行情处理与交易撮合
    • 演示与demo
    • 高频交易回测注意什么
  • 代码介绍:添加的新行情和交易接口--飞马

    • 飞马行情接口代码介绍
    • 飞马交易接口代码介绍
  • 代码介绍:添加股票交易所XTP

    • 股票交易所行情接口代码介绍
    • 股票交易所交易接口代码介绍
  • C++添加虚拟货币交易所Binance

    • 添加restful_websocket支持库
    • 代码示例restful,websocket
    • binance币安的API文档介绍
    • 代码介绍:添加binance币安虚拟货币交易所行情接口
    • 代码介绍:添加binance币安虚拟货币交易所交易接口,包含如何处理访问限制 HTTP 429
  • C++添加虚拟货币交易所Bitfinex

    • 代码介绍:添加Bitfinex虚拟货币交易所行情接口
    • 代码介绍:添加Bitfinex虚拟货币交易所交易接口
    • binance_bitfinex_md运行演示
  • C++虚拟货币跨市场套利

    • C++虚拟货币跨交易所套利策略程序 intermarket_spread_strategy.cpp讲
    • C++虚拟货币三角套利以及跨交易所三角套利triangular_arbitrage_strategy
  • 课程回顾和后续

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    课时介绍

    飞马交易接口代码介绍,包含穿透式监管升级

    课程介绍

    高频交易系统编写(纳秒级,多进程,分布式,附基础代码)


    这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。

    课程内容从C++环境的安装开始使用,到期货数据采集,完美实现一套期货交易高频软件开发(也可做虚拟货币交易),既可以使用C++编写策略又可以通过python编写策略(pybind)。

    本系统架构设计的特点在最后一章进行了说明,之所以在支持多进程的基础上,又额外支持(跨国,跨省,跨机房)的分布式,是因为有些投资策略有保密的要求,例如:

    1. 需要把一个策略分摊在多个不同的期货公司(如果交易股票则是多个不同的证券交易所,交易虚拟货币则是多个不同的虚拟交易所),本系统架构都可以完美支持。
    2 当然,这样的系统架构可以完美提供股票和期货股指的对冲交易策略,因为使用了不同的IP地址,故他人无法通过大数据进行合并逆向推测策略原理。
    3. 其他需求

     

    课程注重实战,学员上课后,可以达到:日常进行的高频交易,自定添加新的股票接口,添加新的虚拟货币交易所。

     

     
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