课程介绍

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  魏江

  开发组长/高级工程师/技术专家

  善于从经济学原理的角度去思考问题、构建策略、研究领域涉及配对交易模型、期限套利模型、分级基金套利模型研究与实现还有基于宏微观数据构建的期货择时模型等，在社区中贡献了很多有启发性的教学帖。魏老师在Uqer的量化实盘大赛中多次摘取前三甲，有长期做因子模型的经验。

• 主题说明

  基于优矿的研究平台为大家讲解在优矿平台上研究Alpha模型的方法和技巧。

• 适合对象

  对机器学习和量化感兴趣的朋友。

• 学习要点

  课程将为大家详细讲解Alpha模型的建模原理，并介绍单因子的研究流程，从因子挖掘、因子分析、因子预处理（去极值、标准化、中性化）到单因子的回测和评判指标，并且为大家介绍多因子模型构建的经验和一些因子模型之外的影响因素（仓位控制、风险敞口等）对收益的影响。同时，魏老师还会给大家介绍优矿的quartz回测框架及其相比于传统回测的优势。

• 课时安排

  18:00-18:30  学生入场；

  18:30-20:15   讲师授课；

  20:15-20:30   互动答疑。